岗位职责：
1.跟踪市场动态和政策变化，保持对市场的高度敏感性。
2.协助研究团队完成市场数据的收集与整理工作。
3.分析市场行情和客户需求，协助（量化团队）制定并优化具体的报价策略。
4.负责执行电力市场的实盘交易操作，确保交易准确、及时，并严格遵守风控纪律。
5.定期对交易数据进行统计、复盘，形成交易分析报告，为策略优化和客户服务提供指导性建议。
任职要求： 1.本科及以上学历（特别优秀者可适当放宽），专业不限。
2.对电力交易行业有强烈兴趣，具备出色的快速学习能力。
3.反应灵活，对数字敏感，能在压力下保持清晰的逻辑和判断。
4.具备责任心和执行力，工作细致严谨，注重细节。
5.具备良好的沟通能力和清晰的文字表达能力。
加分项（非必须）：
1.具备A股、期货、期权、债券、外汇等场内金融产品中至少一个大类的系统性实盘交易经验，能清晰阐述个人交易策略及风控逻辑者优先。
2.熟悉至少一种脚本语言（如Python, VBA, SQL），有数据分析或交易自动化脚本编写经验者优先。

加入我们

岗位职责：
1.负责安排电力交易相关数据的收集、清洗与分析，构建高效的数据处理管线。
2.深入挖掘电力交易的关键因子，构建、维护并优化团队的因子库 和策略池。
3.负责量化策略的研究、构建、测试、优化和风险评价；设计并优化回测框架，自主完成算法的实现与归因分析。
4.与电力交易员和技术开发同事紧密合作，推动策略上线，跟踪实盘表现并持续改进。
5.持续跟踪并深入理解各省电力现货市场的设计及相关交易规则，将其融入策略模型。
任职要求：
1.本科及以上学历，金融工程、数学、统计、物理、计算机等理工科相关专业。
2.擅长并熟练使用至少一种编程语言，如 Python、Matlab 或 C++。
3.有较强的数据分析和概率统计能力，能独立完成从数据出发、提出假设、检验研究、到形成交易策略的完整工作流程。
4.有极强的主动思考和自我驱动能力，对解决复杂的、开放性的问题有强烈兴趣。
5.对电力交易行业或量化投资有强烈兴趣，具备快速学习新知识的能力。
6.具有良好的沟通协调能力和团队合作精神。

加入我们

岗位职责：
负责电力市场电价、价差、边际电量时序预测建模，推动模型从原型落地至线上生产环境：
1. 面向日前、实时电力现货市场搭建预测模型，覆盖数据挖掘、特征工程、模型训练、交叉校验、误差诊断与生产部署全链路；
2. 基于LightGBM、XGBoost、CatBoost、Transformer、TFT等框架落地工业级时序预测方案；
3. 搭建严谨模型验证体系，规避时间泄露问题，完成滚动校验、交叉验证与样本外效果评估；
4. 分时段、分市场场景开展误差拆解，定位模型失效边界与极端工况短板；
5. 标准化沉淀训练脚本、参数配置、评估指标、模型权重及上线文档，保障实验可复现、全流程可追溯。
任职要求：
1. 精通Python机器学习栈，可独立完成数据处理、模型训练、效果验证与结果分析完整流程；
2. 熟练使用pandas、numpy、scikit-learn，具备树模型、Transformer、TFT时序模型落地实战经验；
3. 吃透时序预测核心难点：滚动窗口、滞后特征、时间泄露、多步预测、概率区间构建等；
4. 不局限指标调优，可结合电力市场业务逻辑，解读电价、边际出力波动背后成因；
5. 具备规范实验习惯，重视版本管理、参数留存、结果归档，保障实验流程标准化可复现。
优先加分项：
1. 有电力现货、日前/实时电价、负荷/新能源出力预测、量化交易、优化调度建模相关经验；
2. 掌握概率预测、极端场景预测、不平衡时序拟合相关项目落地经历。

加入我们